R Gleitender Mittelwert Sma

Was ist der Unterschied zwischen dem Exponential Moving Average (EMA) und dem gewichteten gleitenden Durchschnitt? Eine Abkürzung, um die Anzahl der Jahre zu schätzen, die erforderlich sind, um Ihr Geld mit einer gegebenen jährlichen Rendite zu verdoppeln Eine Investition über einen bestimmten Zeitraum Die meisten Zinssätze sind ein Investment-Grade-Sicherheit durch einen Pool von Anleihen, Kredite und andere Vermögenswerte gesichert. CDOs nicht in einer Art von Schulden spezialisiert. Das Jahr, in dem der erste Zustrom von Investitionen Hauptstadt Leonardo Fibonacci war ein italienischer Mathematiker, geboren im 12. Jh. Es ist bekannt, dass er die Fibonacci-Zahlen entdeckt hat, eine Sicherheit mit einem Preis, der abhängig oder abgeleitet ist Aus einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten. Einfache Moving Average Strategie mit einem Volatility Filter Ich würde meinen Trading-Ansatz als systematische langfristige Trend folgend beschreiben. Ein Trend nach Strategie kann schwierig sein, geistig zu handeln, nachdem er mehrere aufeinander folgende Verluste, wenn ein Trade kehrt aufgrund einer Volatilitätsspitze oder die Tendenz kehrt zurück. Die Volatilität steigt, wenn die Preise sinken. Dies ist nicht gut für eine lange einzige Trend nach Strategie, vor allem, wenn anfangs in Trades. Kann ein Volatilitäts-Filter zu einem einfachen System hinzufügen, um die Leistung zu verbessern. SMA-System mit Volatilitätsfilterregeln Kaufen Sie Regel: Gehen Sie lange, wenn das Schließen größer ist als das N-Periode-SMA und ein Volatilitätsmaß kleiner als sein Median über den letzten N Perioden ist. Exit Rule: Beenden, wenn Long und Close kleiner als die N Periode SMA SMA System ohne Volatilität Filterregeln Buy Regel: Gehen Sie lange, wenn close größer als die N Periode ist SMA Exit Rule: Exit, wenn das Schließen kleiner als die N Periode SMA ist Test, meine Volatilität Maßnahme ist die 52-Periode Standardabweichung der 1 Zeitraum Änderung der engen Preise und ich werde eine 52-Periode SMA verwenden. Ich werde die Strategie auf der Total-Return-Serie der SampP500 mit wöchentlichen Preisen von 111990 bis 4172012 testen. Yuck8230 die Eigenkapital Kurven sehen ziemlich gut bis 1999, dann nicht so gut danach. Dieser Test zeigt, dass das Hinzufügen eines Volatilitätsfilters zu unseren Einträgen die Performance beeinträchtigen kann. Denken Sie daran, dies ist nicht eine erschöpfende Prüfung auf einem einzigen Instrument. Ich wählte auch die 52 Periode SMA und SDEV etwas willkürlich, weil es ein Jahr repräsentiert. Lesen durch Handelsforen, ist es klar zu sehen, dass die Menschen auf der Suche nach der 8220holy grail8221 Handelssystem. Einige Leute behaupten, das 8220holy grail8221 System gefunden zu haben, aber dieses System ist in der Regel eine Kombination von 10 Indikatoren und Regeln, die 8220use Indikator A, B und C sagen, wenn der Markt X tut oder Indikatoren D, E und F verwenden, wenn der Markt Macht Y.8221 Hüten Sie sich vor diesen 8220filters8221 und immer testen Sie sich. Bleiben Sie dran für zukünftige Beiträge, die beim Hinzufügen eines ähnlichen Filters auf einem mehrfachen Instrumententest schauen. Was haben Sie gefunden, indem Sie Eintragsfilter zu Handelssystemen hinzufügen Disclaimer: Die bisherigen Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Rücksendungen. Informationen auf dieser Website dient nur zu Informationszwecken und bietet keine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Um einen Kommentar hinterlassen für den Autor, folgen Sie bitte dem Link und kommentieren Sie ihren Blog: rbresearch R. Wenn Sie diese weit, warum nicht abonnieren für Updates von der Website Wählen Sie Ihren Geschmack: E-Mail. Twitter RSS Oder Facebook. Verpassen Sie kein Update Abonnieren Sie R-bloggers um E-mails mit den letzten R Beiträgen zu erhalten. (Diese Meldung wird nicht mehr angezeigt.)